ロールオーバー・ポリシー

デューカスコピー・ジャパンのロールオーバー・ポリシーは、スイスの金融機関を親会社に持つ優位性を示しつつ、お客様に競争力のあるロールオーバー条件を提供することを目的としています。デューカスコピー・ジャパンはより頻繁に取引を行うお客様がより良いロールオーバー条件を得られるよう、3種類のレート(ロールオーバー・ポリシー)を提供しております。

お客様の取引口座のロールオーバー・ポリシーは、取引アクティビティ率によって決定されます。取引アクティビティ率は、土日を含む直近30日間においてのお客様の全ての取引口座の総取引量(※1)を、総取引量とオーバーナイト・ボリューム(※2)を合計したもので割ったものから求められます。

取引アクティビティ率 =
総取引量 x 100%
総取引量 + オーバーナイトボリューム

注記: 総取引量とは、保有した取引量と保有したその日のうちに売却した取引量の合計です。オーバーナイト・ボリュームとは、次の日に持ち越した保有ポジション量に保有日数を掛けたものの合計です。

取引アクティビティ率は、お客様が保有したポジションを当日中に決済すると高くなり、翌日にポジションを持ち越すと低くなることで、お客様の取引傾向を表します。取引アクティビティ率は日々の清算手続時に再計算され、以下のとおりロールオーバー・ポリシーが決定されます:

ロールオーバー・ポリシー 必要取引アクティビティ率
プレミアム > 90%
アドバンスド > 20%
レギュラー ≦ 20%

ロールオーバー・ポリシーの変更履歴はマイページの「ロールオーバー報告書」より確認いただけます。サブ口座をお持ちの場合、全取引口座に同一のロールオーバー・ポリシーが清算手続時に適用されます。

土日を含む直近30日間の中で、お客様が取引を行わなかった場合、ロールオーバー・ポリシーのアドバンスドが適用されます 。お客様にとって魅力的なスワップポイントが確保できる目標水準として、これはデフォルトとして設定されています。一方、90%を超える取引アクティビティ率のお客様はプレミアムのスワップポイントが受け取れます。これらについてさらに詳しく知りたい方は、以下の計算例をご覧ください。

例 1:
土日を含む直近30日間の中で、トレーダーは100万通貨からなる6つのポジションを保有し、その内5つを当日中に決済し、残り1つを翌日に持ち越した場合

保有した取引量
6,000,000
決済済み取引量
5,000,000
オーバーナイト・ボリューム
(次の日に持ち越したポジション量 × 1(日間))
1,000,000
総取引量
11,000,000
総取引量 + オーバーナイト・ボリューム
12,000,000
取引アクティビティ率: (11,000,000 / 12,000,000) * 100% = 92%
適用ロールオーバー・ポリシー : プレミアム

 

例 2:
土日を含む直近30日間の中で、トレーダーは100万通貨のポジションを1つ保有し、9日間ポジションを保有したのち決済した場合

保有した取引量
1,000,000
決済した取引量
1,000,000
オーバーナイト・ボリューム
(翌日に持ち越したポジション量 × 9(日間))
9,000,000
総取引量
2,000,000
総取引量 + オーバーナイト・ボリューム
11,000,000
取引アクティビティ率: (2,000,000 / 11,000,000) * 100% = 18%
適用ロールオーバー・ポリシー : レギュラー

 

例3:
土日を含む直近30日間の中で、トレーダーは何も取引を行わなかった場合

保有した取引量
0
決済した取引量
0
オーバーナイト・ボリューム
(翌日に持ち越したポジション量 × 0(日間))
0
総取引量
0
総取引量 + オーバーナイト・ボリューム
0
取引アクティビティ率: 0%
適用ロールオーバー・ポリシー : アドバンスド

 

ロールオーバー処理について

 
ロールオーバー処理とは、保有ポジション(未決済建玉)を翌営業日に持ち越す処理のことです。FX(外国為替証拠金取引)は、スポット取引と同様に原則2営業日後に取引金額の受け渡し(受取り/支払い)を行う取引形態をとっていますが、FXは、その取引金額の受け渡しを行わず通常、差損益の授受(差金決済)を行います。毎営業日GMT21時(夏時間)/22時(冬時間)の取引終了時の保有ポジション(未決済建玉)は、毎営業日自動的に清算価格で清算し、ロールオーバー処理の都度、前営業日の清算価格にスワップポイント相当額の付与もしくは支払調整が行われ、調整後価格でポジションの建て直しが行われます。毎営業日の清算価格で清算することを「ロールオーバー・クローズ」と呼び、毎営業日の清算価格にスワップポイントが調整され翌営業日に建て直すことを「ロールオーバー・オープン」と呼びます。ロールオーバー処理については、ポートフォリオ計算書で詳細を確認することができます。
 
例、 ドル円買い1,000ドル(1ドル111.359円)の建玉を行い、保有ポジション(未決済建玉)を翌営業日に持ち越す時
【ロールオーバー・クローズ処理】
当営業日の買い建玉1,000ドル(建値111.359円)を当営業日の清算価格(111.715)で清算します。
実現損益は、 (111.715円-111.359円)×1,000ドルのため、356円です。
【ロールオーバー・オープン処理】
当営業日の清算価格(111.715)にスワップポイント(-0.001676)の付与/支払した建値(110.713324円)で翌営業日に建て直します。

スワップポイントレート

翌日へのポジション持ち越しにより発生するスワップポイントは、一般的に各国の中央銀行の政策金利を元としています。 2つの通貨(通貨ペア)と関係する金利の変動に合わせ、スワップポイントも変動します。デューカスコピー・ジャパンのスワップポイントのレートは 、インターバンク市場でのスワップポイントの変動を元にした独自のレートとなります。

デューカスコピー・ジャパンは、以下の各国の中央銀行の政策金利をスワップポイントレート設定における基礎としています。デューカスコピー・ジャパンがお客様に提示するスワップポイントレートには、すでにキャリーコストが含まれています。

USD フェデラル・ファンド金利
EUR 主要リファイナンス金利
GBP オフィシャル・バンク・レート
JPY 無担保コール翌日物金利
CHF スイスフラン建て3カ月物ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)
CAD Target Key Interest Rate
AUD キャッシュ・ターゲット・レート
NZD オフィシャル・ターゲット・レート

 


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【商号】デューカスコピー・ジャパン株式会社(第1種金融商品取引業)
【登録番号】関東財務局長(金商)第2408号 【加入協会】一般社団法人金融先物取引業協会 加入 会員番号1587

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