デューカスコピー・ジャパンのロールオーバー・ポリシーは、スイスの金融機関を親会社に持つ優位性を示しつつ、お客様に競争力のあるロールオーバー条件を提供することを目的としています。デューカスコピー・ジャパンはより頻繁に取引を行うお客様がより良いロールオーバー条件を得られるよう、3種類のレート（ロールオーバー・ポリシー）を提供しております。
お客様の取引口座のロールオーバー・ポリシーは、取引アクティビティ率によって決定されます。取引アクティビティ率は、土日を含む直近30日間においてのお客様の全ての取引口座の総取引量(※1)を、総取引量とオーバーナイト・ボリューム(※2)を合計したもので割ったものから求められます。
| 取引アクティビティ率 = |
|
注記: 総取引量とは、保有した取引量と保有したその日のうちに売却した取引量の合計です。オーバーナイト・ボリュームとは、次の日に持ち越した保有ポジション量に保有日数を掛けたものの合計です。
取引アクティビティ率は、お客様が保有したポジションを当日中に決済すると高くなり、翌日にポジションを持ち越すと低くなることで、お客様の取引傾向を表します。取引アクティビティ率は日々の清算手続時に再計算され、以下のとおりロールオーバー・ポリシーが決定されます:
| ロールオーバー・ポリシー | 必要取引アクティビティ率 |
|---|---|
| プレミアム | > 90% |
| アドバンスド | > 20% |
| レギュラー | ≦ 20% |
ロールオーバー・ポリシーの変更履歴はマイページの「ロールオーバー報告書」より確認いただけます。サブ口座をお持ちの場合、全取引口座に同一のロールオーバー・ポリシーが清算手続時に適用されます。
土日を含む直近30日間の中で、お客様が取引を行わなかった場合、ロールオーバー・ポリシーのアドバンスドが適用されます 。お客様にとって魅力的なスワップポイントが確保できる目標水準として、これはデフォルトとして設定されています。一方、90%を超える取引アクティビティ率のお客様はプレミアムのスワップポイントが受け取れます。これらについてさらに詳しく知りたい方は、以下の計算例をご覧ください。
| 保有した取引量 |
6,000,000
|
|---|---|
| 決済済み取引量 |
5,000,000
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| オーバーナイト・ボリューム （次の日に持ち越したポジション量 × 1(日間)） |
1,000,000 |
| 総取引量 |
11,000,000
|
| 総取引量 + オーバーナイト・ボリューム |
12,000,000
|
| 取引アクティビティ率: (11,000,000 / 12,000,000) * 100% = 92% 適用ロールオーバー・ポリシー : プレミアム |
|
| 保有した取引量 |
1,000,000
|
|---|---|
| 決済した取引量 |
1,000,000
|
| オーバーナイト・ボリューム （翌日に持ち越したポジション量 × 9(日間)） |
9,000,000
|
| 総取引量 |
2,000,000
|
| 総取引量 + オーバーナイト・ボリューム |
11,000,000
|
| 取引アクティビティ率: (2,000,000 / 11,000,000) * 100% = 18% 適用ロールオーバー・ポリシー : レギュラー |
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保有した取引量
|
0
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|---|---|
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決済した取引量
|
0
|
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オーバーナイト・ボリューム
（翌日に持ち越したポジション量 × 0(日間)） |
0
|
|
総取引量
|
0
|
|
総取引量 + オーバーナイト・ボリューム
|
0
|
| 取引アクティビティ率: 0% 適用ロールオーバー・ポリシー : アドバンスド |
|
翌日へのポジション持ち越しにより発生するスワップポイントは、一般的に各国の中央銀行の政策金利を元としています。 2つの通貨（通貨ペア）と関係する金利の変動に合わせ、スワップポイントも変動します。デューカスコピー・ジャパンのスワップポイントのレートは 、インターバンク市場でのスワップポイントの変動を元にした独自のレートとなります。
デューカスコピー・ジャパンは、以下の各国の中央銀行の政策金利をスワップポイントレート設定における基礎としています。デューカスコピー・ジャパンがお客様に提示するスワップポイントレートには、すでにキャリーコストが含まれています。
| USD | フェデラル・ファンド金利 |
| EUR | 主要リファイナンス金利 |
| GBP | オフィシャル・バンク・レート |
| JPY | 無担保コール翌日物金利 |
| CHF | スイスフラン建て3カ月物ロンドン銀行間取引金利（LIBOR) |
| CAD | Target Key Interest Rate |
| AUD | キャッシュ・ターゲット・レート |
| NZD | オフィシャル・ターゲット・レート |
政策金利は、各国の中央銀行が短期金利（誘導目標金利）を設定し、金融機関の預金金利や貸出金利などに影響を与えます。
中央銀行は政策金利を調整する事により、市中の経済活動に影響を及ぼす金融機関の金利を調整する働きがあります。
| 政策金利 | Date | |
|---|---|---|
| 日本 | -0,10 | 2016.01 |
| 米国 | 4.75-5.00 | 2023.03 |
| ユーロ | 3,50 | 2023.03 |
| 英国 | 4,25 | 2023.03 |
| 豪州 | 3,60 | 2023.03 |
| NZ | 5,25 | 2023.04 |
| カナダ | 4,50 | 2023.01 |
| スイス | 1,50 | 2023.03 |
| 香港 | 5,25 | 2023.03 |
| シンガポール | 3,45 | 2023.02 |
| トルコ | 8,50 | 2023.02 |
| 中国 | 3,65 | 2022.08 |
| 南アフリカ | 7,75 | 2023.03 |
| デンマーク | 1,75 | 2022.12 |
| ノルウェー | 3,00 | 2022.12 |
| スウェーデン | 3,00 | 2023.02 |
| メキシコ | 11,25 | 2023.02 |
| ハンガリー | 13,00 | 2022.09 |
| インドネシア | 5,75 | 2023.01 |
| チェコ | 6,00 | 2022.06 |
| ルーマニア | 7,00 | 2023.01 |
| タイ | 1,75 | 2023.03 |
| イスラエル | 4,50 | 2023.02 |
*データは直近の公表値を参照しております。